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MARTINGALA

10 LETRAS
Categoría: noun
Definición de Wiktionary:

Proceso estocástico en donde la esperanza del proceso en un instante de tiempo sabiendo el valor que tomó este proceso para un instante de tiempo anterior es este mismo valor que tomó anteriormente, es decir: 𝔼[X(t)|X(t_0)=x_0]=x_0 con t>t_0. Se puede verificar que se requiere que la media del proceso no dependa del tiempo.

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